Sistem RatingDan Scoring
1. Sistem Rating
a. Sistem ratingbertujuan mengklasifikasikan perusahaan secara sistematis kedalam suatu kelas risiko.
b. Dengan systemrating dapat dilakukan estimasi Probability of Default (PD)
c. Sistem ratingtidak secara langsung menginformasikan besarnya risiko atau jumlah kerugian
d. Sistem ratingtidak secara langsung menetapkan pricing dan besarnya limit kredit
e. Rating biasanya dipublikasikan oleh EXTERNAL RATING AGENCY seperti Standar & Poor�s, Moody�s, Fitch maupun internal bank berdasarkan penerapan internal rating system
f. Penyusunan rating dapat menggunakan pendekatan KUANTITATIF, KUALITITATIF atau kombinasi
g. Harus direview secara periodik
h. Ada 3 jenis rating:
i. Financial rating: quantitative approach menggunakan laporan keuangan
ii. Customer rating: peringkat debitu berdasarkan gabungan aspek kuantitatif (informasi keuangan) dan kualitatif antara lain: informasi manajemen, pembayaran, pemasaran, produksi, maupun kondisi social dan lingkungan, dan lain-lain
iii. Facility rating: rating yang memperhitungkan faktor fasilitas yang diperoleh debitur serta jaminan
Sistem rating dan data yang diperlukan serta penggunaan masing-masing rating tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
| Keterangan | Financial Rating | Customer Rating | Facility Rating |
| Data | Laporan keuangan | -Laporan keuangan -Infromasi kualitatif | Laporan keuangan -Infromasi kualitatif -Agunan |
| Penggunaan | PD | PD | EL, CKPN, Risk premium |
i. Menurut Basel II setidaknya terdapat 8 rating, antara lain:
| No. | Rating | Keterangan |
| 1 | AAA | Komitmen pembayaran sangat kuat; Tingkat risiko TERENDAH |
| 2 | AA | Komitmen pembayaran sangat kuat; Tingkat risiko SANGAT RENDAH |
| 3 | A | Komitmen pembayaran cukup kuat; Tingkat risiko RENDAH |
| 4 | BBB | Komitmen pembayaran dapat DIPERTIMBANGKAN tetapi dapat mengalami kerugian apabila keadaan berubah dan kondisi ekonomi terganggu; Investment grade yang paling rendah |
| 5 | BB | Kualitas kredit CUKUP BAIK dan mengindikasikan bahwa masih ada kemungkinan peningkatan risiko kredit yang disebabkan perubahan kondisi ekonomi yang merugikan (spekulatif) |
| 6 | B | Kualitas kredit CUKUP |
| 7 | C | Kemungkinan gagal bayar cukup nyata |
| 8 | D | Kemungkinan gagal bayar |
2. Sistem Scoring
a. Alat bantu untuk mengukur risiko kredit dalam bentuk suatu model untuk memprediksi tingkat kegagalan bayar
b. Meningkatkan kualitas pengukuran risiko
c. Mempercepat proses persetujuan kredit
d. Obyektif
e. Terdiri dari parameter tertentu seperti demografi, keuangan serta kinerja debitur
f. Harus direview secara periodik
SISTEM RATING DAN SCORING
4/
5
Oleh
Unknown